Der RI‑Indikator ist ein von Return Insights entwickeltes quantitatives Modell, das Aktien anhand definierter statistischer Kriterien klassifiziert. Auf Basis dieser Klassifikation wird der regelbasierte RI-Index konstruiert, dessen Zusammensetzung monatlich gemäß der Modelllogik aktualisiert wird.
Die untenstehende Grafik zeigt die die modellhafte Entwicklung eines monatlichen simulierten Investitionsmodells mit Einzahlungen in Höhe von 500 Euro und jährlichen Zuwächsen (Dynamik) von 2,00 % über die vergangenen zehn Jahre vor Steuern, dessen Kapitalentwicklung gemäß der RI-Index-Simulation berechnet wurde. Zur Veranschaulichung sind die modellhaften Kapitalentwicklungen des S&P 500 und des MSCI World-Index dargestellt.
Das Modell geht von monatlichen Aktualisierungen der Indexzusammensetzung auf Grundlage des RI‑Indikators aus. Wertpapiere, die die Auswahlkriterien des Modells nicht mehr erfüllen, werden aus dem Index entfernt, und die Indexgewichte werden gemäß der regelbasierten Methodik neu zugeordnet. Die Simulation berücksichtigt modellhafte Annahmen zum Rebalancing‑Prozess und zur Umverteilung des Kapitals innerhalb des Index.
Die nachfolgende Tabelle zeigt modellhafte Kennzahlen aus einer historischen Simulation auf Basis öffentlich verfügbarer Marktdaten. Die Werte dienen ausschließlich der Veranschaulichung der Modelllogik und erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen:
TWR (Time-Weighted Return): Misst die reine Anlageperformance des Portfolios, unabhängig von Zeitpunkt und Höhe der Einzahlungen. Die TWR eignet sich zum Vergleich verschiedener Anlagestrategien, da sie nur die Qualität der Portfolioallokation bewertet – nicht das Einzahlungsverhalten des Anlegers. Beantwortet die Frage: Wie gut war die Anlagestrategie?
IRR (Internal Rate of Return): Die IRR ist derjenige Zinssatz, bei dem der Barwert aller Ein- und Auszahlungen gleich null ist. Sie berücksichtigt Zeitpunkt und Höhe jedes Cashflows und spiegelt damit die tatsächliche Rendite des Anlegers wider – inklusive Ordergebühren. Beantwortet die Frage: Welche Rendite hat der Anleger persönlich erzielt?
Für weitere Informationen zur Methodik des RI‑Index wenden Sie sich bitte per E‑Mail an mich.
Disclaimer: Diese Präsentation wurde von Return Insights zu Informations- und Analysezwecken erstellt. Diese dient ausschließlich der Darstellung statistischer Analysen auf Basis historischer Marktdaten. Alle dargestellten Kennzahlen, Grafiken und Berechnungen beruhen auf vergangenen Kursentwicklungen und dienen der Beschreibung von beobachtetem Marktverhalten. Künftige Renditen und Risikoprofile können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den historischen Beobachtungen abweichen. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenbeschaffung und -verarbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Informationen übernommen werden. Alle Berechnungen wurden nach bestem Wissen durchgeführt. Die Datenquellen sind Yahoo Finance und FRED (Federal Reserve Economic Data). Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.